Sto cercando di utilizzare la trasformazione IHS per correggere eteroschedasticità in un modello di Tobia. I principali riferimenti sono stati Pence (2006) e Burbidge et al. (1988). Ho notato che la convenzione è quello di eseguire un modello senza eteroschedasticità e un altro chiamato IHS heteroscedastic Tobia come esposto nello studio delle determinanti della cooperazione RampD da Carboni (2009). Capisco la relazione utilizzata è la seguente e possono comportare un valore theta se il theta non è impostato su 1, come nel Pence (2006) Le mie domande sono: Quando faccio a impostare il valore di theta per 1 Come posso ottenere un theta rapporto IHS trasformazione se non dovrebbe essere impostato a 1 Qual è la variabile dipendente nel IHS heteroscedastic Tobia sarò molto grato se i codici e gli esempi Stata corrispondenti sono compresi nella vostre risposte. IHS qui sembra significare sinequot quotinverse iperbolico. Come asinh è già disponibile come notazione che è ampiamente usato nel software, perché abbiamo bisogno di un altro termine (Digressione: utilizzando quotarcquot nella denominazione funzioni inverse iperboliche poggia su un equivoco e una falsa analogia con le funzioni trigonometriche inverse.) Ndash Nick Cox 21 gennaio 15 a 11: 38in termini del codice: (Statistiche) standardizzazione di un variabile prima classifica non fa male, ma è del tutto inutile, in quanto le fila di una variabile standardizzata sono proprio gli stessi di quelli della variabile stessa. (Stata) Mettere una costante in una variabile (cioè in ogni osservazione o fila di un insieme di dati) di solito è anche inutile. (Statistiche) Si dovrebbe scalare rango per il numero di valori, non il grado massimo. Se più valori legame per il massimo, il rango più elevato registrato sarà inferiore al numero di valori. (Toy esempio: i 5 valori 1, 2, 3, 3, 3 sarà rango 1, 2, 4, 4, 4, in modo che il grado più alto è di 4, non 5) () non posso capire cosa si sta cercando di fare con la linea di sostituire 0.5max max (Stata) non vi è alcuna funzione qnorm () quello che si desidera è chiamato invnormal (). come funzioni l'aiuto sarebbe dire. Credo che ciò che si vuole è dove il numero dei valori non mancanti come R (N) è accessibile subito dopo riassumere. Post scriptum Non ho provare a leggere il codice R. Mi qualifico solo come un principiante R. provare questo codice ADO (equivalente di una funzione R in Stata) nel caso in cui si desidera utilizzare di nuovo questo calcolo. mantenere il file ADO in C: adopersonalgnormalize. ado (o qualunque sia la posizione dei file personali ADO è): l'uso è la seguente: dove il mese da variabili. settore. ecc sono opzionali (vale a dire il settore BySort mese: sono opzionali e per l'utilizzo nel caso in cui si vuole fare l'operazione da parte di gruppi) Questo programma deve sostenere se e in ed evitare egen chiamate all'interno Egen. se solo come una questione di efficienza. Come spiegato nella mia risposta a questa domanda, l'uso di una variabile per contenere una costante è in stile povero. fili in la possibilità unica di rango (). che può o non può essere desiderato. Il nome di normalizzare è anche forse ambiguo. Ancora più importante, questo programma non calcola z-score. Questo è un grande malinteso. ndash Nick Cox 13 dicembre 13 a 21:33 Nick, la speranza va tutto bene. tutti i punti molto validi e preso atto. quotnormalizequot è un nome comune utilizzato per questa trasformazione in sezione trasversale finanza stock-selezione, ma sono d'accordo la sua non è il nome migliore. Credo che, il codice potrebbe solo fare il lavoro per il PO. I fino votato il commento sopra (lascia qualcosa per me per implementare ogni volta che ho più tempo). ndash Uday 13 dicembre 13 alle 21:40
Comments
Post a Comment